Важное объявление о дальнейшей жизни Open Source проекта Os Engine. https://github.com/AlexWan/OsEngine

C 1 сентября 2023 года проект перешёл на коммерческую лицензию. До этого лицензия была Apache 2, т.е. полностью разрешительная. Делается это строго из необходимости защиты растущего проекта от международных посягательств.

Рис. 1. А это наш новый логотип.

Для физических лиц всё остаётся, как и было. Пользуйтесь дорогие товарищи всё в порядке. Тестируйте, торгуйте и зарабатывайте. Пишите заказы друг для друга. Защищайте дипломные работы на основе проекта Os Engine. Создавайте и продавайте обучения по Os Engine. Будьте счастливы!

Коммерческим организациям больше навсегда проект себе взять не выйдет на баланс. Исходный код никому кроме «Ван Технологии» не принадлежит. Нужно будет ежегодно платить Fee и исходный код будет передаваться во временное пользование.

Последнюю версию кода под лицензией Apache 2 я специально релизнул в проекте на ГитХабе (https://github.

Так совпало, что мы у нас в чатике программистов (1500 человек, на минуточку) обсуждали вчера весь день MOEX и их нестабильность. 

Меня уговаривают поддерживать коннекторы к MOEX бесплатно. А я их с поддержки СНЯЛ и буду поддерживать, только если они(Биржа) мне будут платить деньги за это ЕЖЕМЕСЯЧНО. Напомню, что у нас терминал для алготрейдеров. Open Source. Один из самых популярных в своём роде. И Plaza или ASTS Bridge нет нет, да нужны кому-то. А ещё есть куча коннекторов, которые можно сделать… Целый зоопарк.


Сейчас я бы хотел поговорить о серьёзной причине проблем на бирже. Их две. Но сначала дисклеймер.

Мне тяжело судить такой большой объект, как ядро биржи MOEX и периферию. У меня очень маленький проект по сравнению с ними. 1/30 наверное. Но у меня есть кое-какие мысли по поводу.


Первая причина


Рис. 1. Программист, сбежавший в Тбилиси.

Падение уровня компетенций в IT компаниях колоссален. 
Писал статью на тему недавно: https://smart-lab.ru/blog/937326.php

И даже выиграл ноутбук от SoftLine. Спасибо!

Дело было так… (или нет)

Рис. 1. А ладно… Уже день программиста. Пошли. Я заслужил.

Поздравляю друзья!

УРОНИТЬ БИРЖУ в свой праздник! Это прекрасный способ напомнить всем о том, кто здесь дёргает за ниточки!

Ссылка на мониторинг: https://tradelink.pro/user/7392dd60-6664-4b89-992b-aef34cd75b87

Открыл сегодня опять, трейдлинк чёт глючит, появится на днях и арбитраж там. Давайте вместе смотреть на мои эксперименты дальше, раз уж я их продолжаю делать. 

Фаза 1.

Tретий тип арбитража, который я когда-либо торговал, на тот момент, т.к. то, что мы торговали на МОЕКС, в чистом виде на крипте не пошло, и пришлось провести несколько этапов модернизации алгоритма. Про него можно узнать в моей серии постов «Ликбез по арбитражу» в оглавлении моего блога.

Фаза 2.

Тут я, очумев от радости и 100 % прибыли за полгода, включил его на полную катушку. И в основной счёт добавил на пике. И клиентам… Пара-пара-па. Через полгода стало очевидно, что период номер один – одурачивание случайностью, а я был рад одурачиться. Половина клиентов из управления ушла. Те, кто торговал со мной арбитраж, из квантов включили так же все на хаях, ибо экспериментировать не хотелось со мной, а подтверждение в 100% — самое время заходить.

Картина маслом. Продолжаем стоять в очень узком диапазоне:

Эмоции – то, за что мой блог любят и ненавидят. Не знаю как так вышло, что одновременно в моей голове уживается программист и поэт, но наверное Вам от этого охренительно весело. Мне иногда тоже, но порой нет нет, да и нет.

Но именно от этого торговать руками я не могу совсем. И я ушёл в алготрейдинг. В попытке защитить себя от эмоций, которые меня заливали с утра до вечера, когда я гонял ришечку руками. Столько лет уже прошло… 11 наверное. Но я нихрена не поменялся.

Как это бывает в ручном трейдинге

Заработал – выброс каких-то там гормонов, и вот ты уже считаешь себя самым крутым трейдером на планете, а Джесси Ливермор твой братишка.

Слил – ты самое грустное и несчастное чмо, проживающее на планете. Ибо мечты разбиты, и ты бесцельно бредёшь в пятёрочку за бутылкой водки.

Как оказалось. В алготрейдинге всё тоже самое…

Не передать словами, какие эмоции я испытывал, смотря вот на этот график:

И теперь, смотря вот на это, я е… ть как расстроен:

MAIN счёт (1.5 * тренд. 0.75 * арбитраж)

Месяц к месяцу: -7.5 %

Год к году: + 0 %

С 2022: + 49 %

Тренд (1 плечо):

Месяц к месяцу:  — 0,3 %

Год к году: + 15 %

Всего: + 12.19 %

Арбитраж (2 плеча):

Месяц к месяцу: — 10.6 %

Год к году: — 25 %

Всего: + 26.5 %

 

Интересное за месяц

Зашли в зону максимальной исторической просадки по арбитражу. Жду отскока. Отключать буду когда дойдёт счёт до нулевой отметки прибыли, но надеюсь до этого не дойдёт. Пока в экстренном порядке делаем перенастройку и пытаемся улучшить. Ведём в сторону ускорения. Возможно поможет переход к ТФ ниже минуты.


Страшное и депрессивное

Думаю что именно мои посты и успехи в этом смысле сделали мне «приятное». Мне очень часто писали что я отнимаю у себя деньги публикуя какие-то ГРААЛИ. Я — ржал. Видимо — пришёл день расплаты.

Потеря эффективности страты началась ровно через три недели после моих весёлых постов о том что я заработал на ней 100% прибыли за 3 месяца. И я просто уничтожил своими руками часть эффективности в этой стратегии. Тошнотворно. Учитывая с каким рвением я пишу книгу по тренду последние пол года.

Термин «робастность» означает способность торговой стратегии повторять результаты своего тестирования в прошлом на новых данных.

И было бы здорово измерять эту способность в цифрах. В этом тексте я познакомлю Вас с одной из метрик робастности стратегии, которая есть у нас в OsEngine — «Walk-Forward Robustness Metric».

Вспоминаем о сути робастности

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Супер! Вы включили стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца стратегия вам дала примерно такой же результат по прибыльности, как и в тестере:

Рис. 1. Стратегия с высокой робастностью. Повторяет результаты тестов в реальной торговле

Пример 2.

Вы оттестировали какую-то стратегию в тестере и видите результат в красном квадрате. Вы включили стратегию в торги, и в реальном времени за следующие два месяца (зелёный квадрат) стратегия вам дала убытки:

Поговорим о разновидностях P\L, которые бывают в журналах торговых платформ.

Это Вам очень пригодиться во время чтения результатов некоторых исследований, приведённых у меня в блоге/книге.

Возьмём в качестве дальнейших расчётов одну сделку:

Рис. 1. Сделка для расчёта прибыли

Теперь откроем журнал и посмотрим на таблицу отчёта. Там мы увидим 4 различных строки с подписью Average P/L:

Мы здесь: Глава 9.11 Исследования. Сводная таблица результатов

Суть данного исследования была следующая: выяснить Трендовость на Крипте и Московской бирже.

Для этого мы взяли 10 роботов из моей личной коллекции и протестировали их в оптимизаторе с одними и теми же параметрами.

Для тестирования взяли с MOEX и BINANCE по несколько инструментов. Одни из самых трендовых.

MOEX:

1)      Si, фьючерсный контракт на доллар/рубль

2)      Br, фьючерсный контракт на нефть марки Brent

BINANCE:

1)      BNBUSDT. BNB – монета экосистемы Binance.

2)      ETHUSDT. ETH – монета экосистемы блокчейна с одноимённым названием.

Только переоптимизация. Никаких Walk-Forwards и Кросс-тестов. Только поиск лучших настроек брут-форсом.

Таймфрейм 15 минут.

Данные с 2017 по март 2023 год.

В качестве показателя доходности брался средний P/L % на сделку, на один контракт.

Смысл данного исследования в том, чтобы ответить на вопрос: